Asset Liability ManagementConcepts fondamentaux et impacts sur l'organisation bancaire

Référence : ALM02

Objectifs

A l'issue de cette formation, les participants seront capables :

• d'évaluer l’impact sur le PNB d’une variation de taux d'intérêt,
• d'expliquer les différentes politiques de gestion actif/passif
• de faire l'inventaire des différentes techniques de gestion actif/passif

Durée : 3 jours

Pré requis: Aucun

Public :

Contrôleurs de gestion, Gestionnaires financiers, Trésoriers, Gestionnaires actif/passif, Opérateurs de front-office, Auditeurs

Complément recommandé

En complément à cette formation, les participants trouveraient un grand intérêt à suivre le module ALM03 : Perfectionnement ALM, instruments de couverture du risque de taux et de change, concepts mathématiques appliqués. .

Frais pédagogiques: 500 000 FCFA

Lieu : à la discrétion de l’entreprise

Programme

1ère partie : Les concepts de la banque éclatée

• la gestion des risques
  • le couple risque-rendement
  • un exemple de gestion : l’allocation des fonds propres
• Les trois métiers de l’intermédiation :
  • le distributeur de crédits
  • le collecteur de ressources
  • le transformateur
• les taux de cession internes

2^ème partie : les concepts fondamentaux de l’ALM

• Positionnement de l’ALM dans le gestion des risques
  • Risques de transformation, de liquidité, de marché…
  • Implantation de l’ALM
  • Le Comité Actif – Passif : rôle, composition, périodicité
• Les conséquences de l’implantation ALM
  • Les taux de cession internes
  • Que mesurer ? Que simuler ? Quel reporting ?
• L’équilibre global du bilan et du hors-bilan
  • Les échéanciers en liquidité et en taux
  • Les sources du risque de taux
• La mesure du risque de taux
  • Typologie des gaps, les conventions
  • Les options explicites ou cachées
• Simulations et couvertures

• • La définition des limites
  • La couverture du Risque de Taux
  • Les simulations