Asset Liability ManagementConcepts fondamentaux et impacts sur l'organisation bancaire

Référence : ALM03

Objectifs

A l'issue de cette formation, les participants maîtriseront :

• les concepts fondamentaux des mathématiques des marchés financiers,
• le fonctionnement de différents instruments de marché (swaps, options, obligations..) et leur valorisation (pricing),

Durée : 3 jours

Pré requis: Aucun

Public :

Contrôleurs de gestion, Gestionnaires financiers, Trésoriers, Gestionnaires actif/passif, Opérateurs de front-office, Auditeurs

Complément recommandé

En complément à cette formation, les participants trouveraient un grand intérêt à suivre le module ALM02 : Concepts fondamentaux de l’ALM et impacts sur l’organisation bancaire.

Frais pédagogiques: 500 000 FCFA

Lieu : à la discrétion de l’entreprise

Programme

Thème INSTRUMENTS FINANCIERS

• Le marché de la dette à CT : les prêts monétaires et CDN
• Le marché de la dette à LT : les obligations
• Les marchés organisés de couverture : les futures
• Les instruments de couverture : fra, swaps de taux
• Les options de taux d’intérêt : les caps et les floors
• Le change à terme, les swaps de change et options de change

Thème MATHEMATIQUES financières

• Calcul actuariel

1. 1. Valeur présente, valeur future
   2. Taux proportionnels et actuariels
   3. Taux forwards,   zéro-coupon, Yield curve,
   4. Interpolation,
   5. Taux de rendement interne

• Calcul des probabilités et mesure du risque

1. 1. oRappels de statistique et probabilité
   2. Indicateurs de: sensibilité, Duration, Convexité,
      
      

• Modèles de Marchés Financiers et pricing d’options.