Mathématiques financières avec Excel et Visual Basic ApplicationAcquisition d'autonomie dans le développement d'outils logiciels

Référence : MTH01

Objectifs

Durée : de 2 à 4 jours

Pré requis: Notions de base de Microsoft Excel

Public :

Membres d’unités de gestion financière et de trésorerie

Contexte

Les concepts mathématiques appliqués à la Finance et apparus au cours des dernières années induisent des risques opérationnels qu'il est nécessaire de maîtriser. L'acquisition d'une autonomie tant dans le maniement de ces instruments que dans leur traduction logicielle contribue à réduire ces risques.

Frais pédagogiques: 180 000 FCFA /personne / jour

Lieu : à la discrétion de l’entreprise

Programme

Notions théoriques

• Intérêt simple, composé
• Taux variables et taux révisables,
• Taux continus,
• Taux actuariels et taux de rendement,
• Taux zéro coupon,
• Prix et valeurs actuelles, principe d'actualisation et calculs d'évaluation d'actifs,
• Courbes de taux,
• Interpolation linéaire et par les taux continus,
• Taux à terme,
• Duration, sensibilité, convexité,
• Caps, floors, swaptions.
  
  

A partir des notions théoriques développées, les apprenants mettront en pratique, par une programmation en Visual Basic sur Excel, plusieurs cas concrets. Il est recommandé d'apporter son propre cas d'étude. Voici quelques cas traités:

• Transformations de taux: proportionnel=>actuariel, précompté=> postcompté, in fine=> équivalent quotidien
• Taux internes de rendement, méthode de Newton
• Interpolation d'une courbe de taux
• Courbe de taux zéro coupon, courbe de taux à terme
• Pricing d'un swap de taux,
• Pricing et taux de rendement actuariel d'une obligation
  
  

Le support logistique de la formation est le logiciel FPU, entièrement développé sous Visual Basic Application et dédié aux calculs financiers.