Les normes prudentielles Bâle II / Bâle III

MODULES

1-       DE L’ORIGINE DES CRISES

• 1637 Les tulipes de Hollande
• 1987 La grande crise obligataire
• 2008 les subprimes
• La prochaine...

2-       POURQUOI BÂLE II ?

• Qu’est-ce que le Comité de Bâle ?
• Accord de Bâle I : un bref rappel historique
• Le ratio Cooke.
• Les limites du ratio Cooke.

3-       PRESENTATION DE BÂLE II.

• Les trois piliers.
• Présentation générale du ratio Mac Donough.
• Traitement du risque de crédit.
• Traitement du risque de marché.
• Traitement du risque opérationnel.
• Mise en place de l’accord « Bâle II ».
• Contraintes pour les établissements de crédit.

4-       TECHNICITE DE BÂLE II

• Le ratio Mac Donough.
• Risque de crédit : approche standardisée.
• Risque de crédit : approche « Notations Internes».

5-       DE BÂLE II à BÂLE III

• La crise de gouvernance des banques
• L’instabilité financière : des bulles à Bâle III
• Banquier : un métier à risque

6-       PRESENTATION DE BÂLE III.

• Mise en place d’un ratio de liquidité pour les banques internationales ;
• Mise en place d’un ratio dit « d’effet de levier » ;
• Redéfinition des fonds propres (Tier 1 notamment) ;
• Une révision de la couverture de certains risques ;
• La mise en place de mesures contra-cycliques.
• Le véritable impact de Bâle 3, 20 ans après